ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ТРЕЙДЕРОМ, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ «ФОРЕКС»
Ключевые слова:
«Форекс»; трейдинг; финансовый результат; имитационное моделирование; вероятность.Аннотация
Для построения торговой стратегии на рынке «Форекс» широко применяются индикаторы. Методом имитационного моделирования доказано, что в зависимости от конкретного индикатора осциллятора, максимально возможный положительный финансовый результат может быть достигнут при входе в рынок не по первому, а по некоторому другому сигналу индикатора. Этот вывод позволяет произвести оптимальную по критерию максимизации финансового результата настройку рассмотренных индикаторов. В статье приведены характеристики: RSI, Stochastic oscillator, MACD.
Библиографические ссылки
Акелис С. Технический анализ от А до Я. — М., 1999.
Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов прогноз и управление. — М.: Мир, 1974.
Бусленко Н. П. Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах. — М.: Физматгиз, 1961.
Войтишек А. В. Функциональные оценки метода Монте-Карло: учеб. пособие. — Новосибирск: НГУ, 2007.
Дидье С. Как предсказывать крахи финансовых рынков. Интернет-трейдинг. — М., 2003.
Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Интернет-Трейдинг. — М., 2004.
Альпари — компания года на рынке Форкес [Электронный ресурс] / Официальный сайт. — Режим доступа: www.alpari.ru, свободный. — Загл. с экрана.
Инвестиционная компания «Финнам» [Электронный ресурс] / Официальный сайт. — Режим доступа: www.finam.ru, свободный. — Загл. с экрана.
https://orcid.org/0000-0002-5283-0466
